El padre Alonzo Cox nació en Clinton Hill (Brooklyn) en marzo de 1983. Su madre era católica y su padre se había convertido de la iglesia bautista al catolicismo. Su familia está conformada por su padre, su madre y su hermana menor, quienes al día de hoy aún residen en Brooklyn.

La familia Cox, feligreses de la parroquia Reina de Todos los Santos, celebró cuando Alonzo se convirtió en servidor del altar, un paso que marcaría el inicio de su camino vocacional al sacerdocio.

En sus años escolares asistió a la P.S.20, Junior High School 117 – Francis Scott Key y Metropolitan Corporate Academy en el centro de Brooklyn. Después de su confirmación, Alonzo fue lector y catequista en su iglesia.

Su primer trabajo fue en su parroquia sirviendo medio tiempo como sacristán y asistente administrativo, gracias a que el párroco de entonces, el padre Casper Furnari, lo contrató.

El ejemplo del padre Furnari fue determinante en las decisiones que más tarde tomaría este joven fervoroso, quien un sábado en la noche, tras acabar su turno de trabajo, escuchó de lejos que en el comedor los sacerdotes reían a carcajadas y aquello acabó con su prejuicio de que la vida sacerdotal era triste y solitaria.

A sus 18 años Alonzo sintió el llamado a la vida religiosa y luego de graduarse de la escuela secundaria ingresó al seminario menor Cathedral Seminary Residence, que actualmente conocemos como Cathedral Seminary House of Formation, mientras asistía a St. John’s University.

En junio de 2005 se graduó de St. John’s University y recibió su título en filosofía al tiempo que fue asignado por Monseñor Nicholas DiMarzio, Obispo de Brooklyn, para continuar sus estudios en el Seminario de la Inmaculada Concepción en Huntington (Nueva York).

Su año de formación pastoral transcurrió en la iglesia San Sebastián, ubicada en Woodside (Queens), donde trabajó de cerca con la gran población hispana de esta parroquia. En mayo de 2009 recibió su maestría en teología y el 8 de diciembre de 2009 fue ordenado diácono transitorio.

El 26 de junio de 2010 fue ordenado sacerdote por el Obispo Nicholas DiMarzio en la Basílica Catedral de St. James. Aquel mismo día el prelado que casó a sus padres y lo bautizó a él y a su hermana, cumplía su aniversario 50 de su ordenación.

Al día siguiente celebró su primera misa en la que siempre fue su parroquia, la iglesia Reina de Todos los Santos, y una semana después el padre Alonzo recibió su asignación como vicario parroquial a la iglesia Santa Clara, ubicada en Rosedale (Queens). Paralelamente el Obispo le asignó la coordinación del Apostolado y Ministerio de los Católicos Afroamericanos y del Vicariato de Asuntos Afroamericanos.

Tras cuatro años y medio de servicio a la comunidad parroquial de Santa Clara, en noviembre de 2014 el padre Alonzo fue nombrado párroco de San Martín de Porres en Bedford-Stuyvesant (Brooklyn), una comunidad que surgió como resultado de la fusión de tres iglesias en 2007: Nuestra Señora de la Victoria, Santo Rosario y San Pedro Claver.